在他很小的时候，他就给他的第一任皇后陈阿娇留下了“金屋藏娇”的承诺，不过话又说回来，皇帝这种生物也是无情的，宠你时，可以满足你百般要求，恨不得把摘下来送给你，可是对你没感觉之后，也能一脚把你踢开，让你在深宫之中孤独终老，不再对你有任何留恋。
汉武帝就是这么一位多情也薄情的皇帝。当年陈阿娇受宠时，地位之尊贵无人能比，可是到后来，汉武帝迷恋上卫子夫之后，陈阿娇便悲剧了，一次巫蛊之祸让陈阿娇丢掉了后位，之后便终老于长门宫之中。而卫子夫则因为为汉武帝生下儿子，母凭子贵，最终登上后位，母仪天下。
现在的普通人尚且有七年之痒，更不要说有着三宫六院七十二妃的皇帝，数年后，汉武帝对于卫子夫的宠爱也一天弱过一天，后宫之中李夫人、尹婕妤等女子交替受到汉武帝的宠爱。要知道，后宫之中的勾心斗角可一点不弱于朝堂之上，在那个竞争堪称残酷的后宫，失宠可是一个非常危险的信号，毕竟有着陈阿娇这个先例，一个搞不好，卫子夫可能就会步陈阿娇的后程，处境堪忧。
幸亏在卫子夫失宠的那段时间里，卫青率领着汉军大破匈奴，立下了无数军功，之后卫青的外甥霍去病更是横空出世，在对匈奴的战争之中大放异彩，两人双双成为汉军之中的领头羊。因此尽管汉武帝对于卫子夫不再那么宠爱，但卫子夫的皇后之位以及太子刘据的地位依旧稳固，毕竟不看僧面看佛面嘛。
当然尽管卫青、霍去病两人再优秀，但终究是外臣，权力也辐射不到汉武帝的后宫之中，因此卫子夫在宫中的日子也不能和当初一般如鱼得水，随着时间的推移，其他妃子也生下孩子，卫子夫面对的威胁也是一个比一个大，尤其是王夫人。王夫人为汉武帝生下了第二个儿子齐王刘闳，汉武帝对于这个儿子是宠爱的不得了，王夫人的地位与声望也水涨船高，甚至隐隐有着威胁到卫子夫后位的趋势。
老实说，在这种情况下，卫青应该会帮助自己的姐姐卫子夫来针对王夫人，毕竟大将军卫青和皇后卫子夫，太子刘据是一个权力集团，一荣俱荣，一损俱损。然而卫青的做法却反其道而行之，不但没有帮助卫子夫斗王夫人，反而将汉武帝赏赐给自己的赏金，拿出五百金给王夫人贺寿。
公元前123年，卫青出兵攻打匈奴，虽然此次也灭掉了一万多匈奴人，但是汉军的损失也不小，将军苏建率领的数千骑兵遇到匈奴人的主力，寡不敌众，最终死伤无数，另一个将军赵信更是投降了匈奴人，这对汉军的士气打击无疑是巨大的，所以卫青此次出征尽管斩获不小，但是算不上大胜，不过毕竟这也是一场胜利，所以汉武帝刘彻还是赏赐给卫青一千金。
得到封赏之后的卫青并没有太高兴，因为从这次赏赐中，卫青感觉到汉武帝对他态度有所改变，为人臣子最重要的是“简在帝心”，一旦皇帝对你的态度有所改变，可不是什么好的信号。他的幕僚宁乘见卫青闷闷不乐，也看出了卫青的忧虑，于是进言道：王夫人如今受宠，将军不如将陛下赏赐献给王夫人贺寿，从而取悦陛下。
卫青听了宁乘的建议，大有一种豁然开朗的感觉，于是拿出了五百金送给王夫人贺寿。卫青此举可以说是以退为进，他用实际行动向汉武帝表明，即使自己的姐姐失宠，也不会影响自己对汉武帝刘彻的忠诚。汉武帝知道这件事后，果然龙心大悦，对于卫青的“明智之举”也是大加赞赏，卫青的地位也稳固如初。
事实上，卫青的这一举动对于卫子夫也是一种保护，毕竟只要卫青在一天，汉武帝看在卫青的面子上，就不会轻易动卫子夫以及太子刘据，因此卫青在世时，皇后卫子夫和太子刘据的地位一直没有受到什么影响。到后来，卫青逝世，卫子夫失去了卫青的庇护，奸臣江充一手拙劣的“巫蛊之祸”计，便使得汉武帝对太子刘据痛下杀手，皇后卫子夫、太子刘据就这样死在了这场动乱之中。
